Методы определения теоретической цены опционов

Описание


Опцион - это срочный контракт, который дает право выбора одному из его участников (покупателю опциона): исполнить или отказаться от исполнения сделки по цене исполнения – в определенную будущую дату – дату истечения срока – или до ее наступления. Следует отметить, что опцион - это наиболее инновационный производный финансовый инструмент. Существует множество математических моделей по расчёту теоретической цены опциона. Для расчета теоретической цены опциона, постулируются свойства стохастического процесса, моделирующего поведение цены базисного актива, лежащего в основе опционного контракта. Параметры модели оцениваются на основании исторических данных. Существует множество моделей, однако наиболее известными являются: модель Блэка-Шоулза, Биномиальная модели и модель Монте-Карло. В данном произведении описывается методика применения и особенности данных моделей, а также проводится анализ эффективности использования каждой из приведенных выше моделей в условиях реального рынка.

Рейтинг издания


Методы определения теоретической цены опционов
Нет оценки

Интернет-магазины


My-Shop

отсутствует
Лабиринт

отсутствует
Ozon.ru купить
Читай-город отсутствует
Book24 отсутствует

Издательство и печать


Издание "Методы определения теоретической цены опционов" выпущено печатным издательством "LAP Lambert Academic Publishing" в 2014 году. Издание состоит из 84 стр. Найти в наличии и купить книгу можно в одном интернет-магазине.

Методы определения теоретической цены опционов

Страниц: 
84
Год издания: 
2014

Похожие издания:


Стратегическое финансовое управление компанией


Русский для   студентов-теологов


Управление маркетингом в современной России


Маркетинговые исследования


Влияние асимметрии информации в олигополиях на мировую конкуренцию


Маркетинг в отраслях и сферах деятельности