Управление портфелем ценных бумаг на основе стохастических моделей

Описание


Существующее многообразие ценных бумаг и их производных позволяет скомбинировать их в портфеле с целью получения желаемого финансового эффекта, но адаптированных математических моделей, способных охватить подобные комбинации, очень мало. Это делает актуальной задачу развития оптимизационного портфельного моделирования применительно к комбинаторному подбору финансовых активов. Поэтому целью данного исследования является разработка и применение методов, моделей и методик управления портфелем ценных бумаг инвестора с позиций максимизации дохода и ограничения размера потерь в условиях стохастической неопределенности динамики рыночной ситуации. В работе выявлены наиболее перспективные методы выбора оптимальной структуры финансовых инвестиций в ценные бумаги; разработан комплекс стохастических моделей оптимизации портфеля ценных бумаг, позволяющих дифференцировать методы измерения и ограничения риска в зависимости от длины горизонта инвестирования; разработана методика оптимизации портфеля с производными ценными бумагами, сочетающая в себе дифференцированный подход к измерению риска с возможностью учета особенностей ценообразования каждого портфельного актива.

Рейтинг издания


Управление портфелем ценных бумаг на основе стохастических моделей
Нет оценки

Интернет-магазины


My-Shop

отсутствует
Лабиринт

отсутствует
Ozon.ru купить
Читай-город отсутствует
Book24 отсутствует

Издательство и печать


Издание "Управление портфелем ценных бумаг на основе стохастических моделей" выпущено печатным издательством "LAP Lambert Academic Publishing" в 2013 году. Издание состоит из 156 стр. Найти в наличии и купить книгу можно в одном интернет-магазине.

Управление портфелем ценных бумаг на основе стохастических моделей

Страниц: 
156
Год издания: 
2013

Похожие издания:


Объективность математики как педагогическая задача


Оценка рыночной стоимости коммерческого банка


Формирование экономической политики


Моделирование агробизнеса с исспользованием ГИС


Смыслосозидающее образование


Методы и модели оценки недвижимости